Naast een belangrijke verzameling Rubensschilderijen van grote afmetingen bezit het Museum voor Schone Kunsten te Brussel ook tal van olieverfschetsen van deze Meester. Het zijn stuk voor stuk parels die tot het kostbaarste behoren dat in de zalen van deze instelling wordt tentoongesteld.
Er is eerst 'De Marteling van de H. Ursula', waarvan de bestemming nog niet helemaal is uitgemaakt, verder 'De Wijsheid zegevierend over de Oorlog en de Tweedracht gedurende de Regering van Jakob I van Engeland', uitgevoerd met het oog op de versiering van de zoldering van de Banqueting Hall, Whitehall, te Londen; ten slotte een reeks van twaalf schetsen van klein formaat die onderwerpen illustreren meestal ontleend aan de 'Metamorfosen' van Ovidius en waartoe ook 'De Val van Icarus' behoort die wij hier gaan bespreken.
Deze twaalf schetsen uit het museum te Brussel vormen op zichzelf geen geheel. Zij maakten oorspronkelijk deel uit van een ruimer opzet zoals blijkt uit talrijke andere verwante schetsen die men in buitenlandse musea en privéverzamelingen aantreft.
In 1636 stuurde Filips IV, koning van Spanje, aan zijn broeder Kardinaal-Infant Ferdinand, stadhouder van de Zuidelijke Nederlanden, het bevel bij Rubens de bestelling te plaatsen van een groot aantal schilderijen bestemd voor de versiering van de Torre de la Parada, een jachthuis van de koning in het domein van het Pardo in de buurt van Madrid. De gehele reeks zou bestaan uit allegorische figuren en mythologische taferelen, voornamelijk ontleend aan de 'Metamorfosen' van Ovidius.
Nog in de loop van hetzelfde jaar 1636 begonnen Rubens en de medewerkers uit zijn atelier aan de uitvoering van deze bestelling. Zij zouden er nog het hele jaar 1637 aan werken. In januari 1638 waren alle schilderijen klaar. Zij werden in maart van hetzelfde jaar per schip, via Engeland, naar Madrid verstuurd waar zij einde april toekwamen.
Hoeveel er juist waren weet men niet. De zending omvatte niet minder dan 112 schilderijen en hoewel enkele daarvan waren bestemd voor het kasteel Buen Retiro, blijkt toch voldoende van welke omvang de decoratie van de Torre de la Parada was. Zulks wordt overigens bevestigd door de grote sommen - ons uit documenten bekend - die Rubens hiervoor als betaling ontving.